Уже начиная с 60х годов, многие системы стратегического планирования и прогнозирования претерпели значительные изменения. Типичные способы прогнозирования рынка, основанные только на учете трендов в прошлом, перестали давать приемлемые результаты. Попытки выводить только причинно-следственные связи не стали больше единственной логикой, способной предсказывать будущее. Многие элементы динамически меняющихся отраслей, рынков и компаний показывали, что простое экстраполирование общих рыночных тенденций не способно предсказывать изменения конъюнктуры, преддверие кризиса и пр. Невозможность осознать явления в их сложности, попытка раздробить на более простые элементы такие сложные системы как рынок приводили к огромному объему вычислительной работы, но, в конечном счете, к полной неопределенности прогнозов.

Признание наличия хаоса, как основного базового элемента на рынке стало одним из ответов. Вместо отнесения недостоверных результатов к ошибке прогнозирования, постоянного упора на параметрическую статистику, более эффективным оказалось признание нелинейности поведения систем. Важным достижением стали, в частности, разработки анализа рынка на основе теории хаоса и нелинейных систем. Эффективные методики анализа рынка на основе разработки принципов нелинейности систем (Вильямс Б, Торговый Хаос, М., ИК «Аналитика», 2000) начали успешно применяться к анализу биржевых индексов взамен теорий поведения рынка, основанных на линейном техническом анализе и параметрической статистике.

Вместо попытки вывести единые логические связи для всего стали развиваться подходы, основанные на интегрированном восприятии реальности. В 1965 году Белл опубликовал теорему, получившую название «О нелокальности причин». Теорема Белла подвергла сомнению всю теорию причинно-следственных связей. Белл утверждал, что отдельные причины не могут быть изолированы друг от друга. Все взаимосвязано. Согласно этой теореме, изолированных систем не существует. Вся система, разделенная на части огромными расстояниями, между которыми отсутствуют сигналы, поля, механические силы, функционирует как единая система. С ростом информатизации, интернационализации и глобализации эти постулаты все легче увидеть в организационных, социальных и рыночных системах.

Один из опросов по влиянию случайных факторов на результат для представителей производства и маркетинга, проведенный автором, показал, что они имеют совершенно разные ожидания. Все было бы хорошо, если бы эти ожидания не воплощались далее в действия, которые, как правило, не способствовали эффективному взаимодействию отделов и работе компании. Такая многомерность восприятий, не учитываемая в «простых» управленческих решениях, часто рождает кризисы даже крупных организаций при ничтожном изначальном управляющем воздействии.

Таким образом, простые линейные системы предсказания на основе трендов, хорошо работающие в стабильном мире, в рыночных системах, отличающихся высокой динамичностью, взаимовлиянием на основе информатизации, турбулентностью и нестабильностью не способны дать сколько-нибудь достаточные практические результаты. Ни одна из моделей, основанных на линейной математике, не смогла предсказать поведение рынка в долгосрочном и даже среднесрочном плане.

История науки о хаосе и применение ее к рыночным системам началась с работ Вильямса (Торговый хаос, 1994). Тогда впервые, на основе более чем 35 - летнего опыта работы трейдером на рынке он показал, что хотя каждое движение на рынке беспорядочно, но структура рынка часто упорядочена. При всей своей расплывчатости и непредсказуемости рынок может быть структурирован.

В 1979 году Файгенбаум получил признание за открытие всеобщности нелинейных систем, означавшее, что различные системы ведут себя одинаково. Это позволило создать универсальную теорию перехода от упорядоченного состояния к турбулентному. Полученные закономерности были успешно применены к анализу различных явлений и что особенно важно - к анализу рынков.

Дадим определение Хаоса. Хаос – это представление о различных формах порядка. «Хаос представляет собой более высокую форму порядка, где случайность и бессистемные импульсы становятся организующим принципом скорее, нежели традиционные причинно-следственные отношения…» Прилагая определения хаоса к рынкам можно сказать, что он создает их, влияет и определяет их существование в будущем. Структуры рынков развивались в результате взаимодействия между стабильностью и хаосом, порядком и беспорядком. В живой системе рынков установить линейный порядок не представляется возможным. В ответ на проявление структуризации рынка, например, в виде его полного «зарегулирования» появляются рынки контрафакта, серые рынки и пр. В ответ на полную монополизацию рынка арматуры формируются альтернативные рынки с использованием импортной арматуры. В ответ на приход наиболее дешевой арматуры, она становится полным «ширпотребом» и перестает представлять хоть какую-либо ценность для потребителей и в конечном итоге сходит с рыночной сцены. Таковы нелинейные движения на рынке. Можно легко видеть, как это противоречит типовым кривым эластичности спроса и многим другим типовым кривым из экономических теорий, не учитывающих контекст и относительность жизни таких решений во времени.

Понимание хаоса основывается на возможностях и непрекращающихся изменениях. Это динамика, вырвавшаяся из оков порядка и предсказуемости системы. Хаос может скрываться за фасадом порядка, но в глубине видимого хаоса, может прятаться и необнаруженный порядок. Ниже мы приводим несколько основных областей и явлений, где обнаруживается детерминированный хаос, табл.1

Не было гвоздя - подкова пропала

Не было подковы - лошадь захромала

Лошадь захромала – командир убит

Конница разбита – армия бежит

Враг вступает в город – пленных не щадя

Потому что в кузнице не было гвоздя.

«Идеальный маятник без трения не имеет аттрактора и колеблется бесконечно. Но как только есть трение или рассеяние энергии, сразу обнаруживается точка равновесия, к которому стремится маятник. Это положение и является аттрактором» (Пригожин И.С. Стенгерс К., Время, хаос, квант. Изд. Прогресс,1994). После этой аналогии легко понять и аналогии из бизнеса. В частности понятие равновесной цены, устанавливающей стабильное положение, к которому стремится спрос и предложение, является основным при анализе рынка. Такой аттрактор, где геометрически в координатах «цена – количество» он соответствует одной точке, его можно было бы назвать «Точечным».

Во всех случаях, каково бы ни было первоначальное предназначение системы, ее эволюция при данных граничных условиях может быть описана траекторией, ведущей из точки, которая представляет начальное состояние к аттрактору. Таким образом, конечная точка – аттрактор – представляет собой финальное состояние любой траектории пространстве (И.Пригожин, 1994). Подобные аттракторы представлены у Вильямса.

Рис.1. Аттрактор, представленный как маятник

Он описывает точечный аттрактор (структуру первого типа) применительно к рынку ценных бумаг следующим образом:

«Например, представьте, что вы начали торговать и решили придерживаться консервативной манеры, с применением жесткой защитной остановки - стопа. Вы говорите себе, что необходим жесткий стоп, чтобы в случае ошибки не потерять слишком много. На рынке происходит обычная коррекция, откат, во время которого исполняется ваш стоп; затем рынок отправляется в ту сторону, на которую вы рассчитывали. Вы анализируете свои потери и решаете, что расположили свою остановку торговли слишком близко. Вам надо было дать рынку "простор для движения".

В следующей торговле вы размещаете свой стоп необычно далеко от точки входа, давая тем самым рынку много "места". Рынок отступает и приводит вас к очень большим потерям. У вас в голове просто не укладывается этот большой убыток. Проделав анализ снова, вы решаете "сжать свои защитные остановки".

Огромное большинство проигрывающих трейдеров выбирают эту стратегию торговли "вперед-назад" из-за своей последней ошибки. Структура первого типа испытывает время от времени изменения, но они долго не длятся. Любое продвижение оказывается временным явлением. Основная структура первого типа заставляет нас колебаться взад и вперед, как маятник. Как только вы заметите, что получаете одни и те же результаты постоянно, значит, вы увязли в этой структуре первого типа.

Кто-то определил безумие как "повторение одного и того же действия много раз, с ожиданием различных результатов". Если вы сидите на диете, но временами объедаетесь, решаете бросить курить, но все еще жаждете сигарету, надумали бросить пить, но все время желаете спиртных напитков или нацелены на выигрыш, но все время теряете, то это значит, что вы находитесь в основной структуре первого типа».

Точечный аттрактор - это аттрактор первой размерности. Его геометрическим воплощением является линия. Под действием этого аттрактора человек испытывает склонность к одной деятельности и отвращение к другой. Это также простое разделение, такое, как «Наши» - «не наши» в социуме. Серединой континуума «приязнь - неприязнь» является седловая точка. В ней находятся в равновесии все виды энергии перед тем, как та или иная сила возобладает и направит энергию в ту или иную сторону. Точечный аттрактор создает фиксацию на одном желании или нежелании, все остальное откладывается до тех пор, пока не будет удовлетворено или уничтожено это желание. Точечный аттрактор - это целеустремление, например, «черное – белое», «хорошее - плохое», «симпатия – антипатия», рис.2.

Рис. 2. Точечный аттрактор

В жизни организаций такой аттрактор, безусловно, присутствует и даже имеет свою методику анализа под названием «анализ поля сил», рис.3.

Рис. 3. Схема поля сил в организациях

Множество изменений, создаваемых действиями противоположных сил в организациях, создают определенную конфигурацию сложившегося равновесия и линию фронта между взаимодействующими сторонами. Сила каждой из сторон определяет истинное положение точки равновесия или линию равновесия, которая создается из соединения седловых точек. Это часто противоречит сложившемуся убеждению в том, что формальная структура полностью определяет вес заинтересованных сторон в жизни организаций.

За такими простыми аттракторами следуют аттракторы более сложного порядка. К ним относятся т.н. «химические часы», стремящиеся не к одной единственной точке, а к устойчивому периодическому режиму. Аттрактором при этом будет не точка, а кривая, описывающая периодические изменения системы во времени. Еще более сложными аттракторами будут не точка или линия, а поверхность или объем. 

В многомерном пространстве организационных систем, множество интересов или их выразителей (заинтересованных сторон рынка или организаций) задают сложное взаимодействие таких аттракторов. Их может быть много и часто они не бывают похожи на простые геометрические фигуры. В качестве примера сложного многомерного пространства, может быть показан пример расширения потребления модного продукта. В технике наиболее яркий пример - это кристаллизация или образование химического соединения, где множество элементов с разной активностью воздействуют друг на друга по-разному, но формируя в конечном итоге фрактальные структуры типа дендритов.

Известным примером развития такой структуры в маркетинге является способ продвижения, основанный на телемаркетинге. Каждое следующее звено создает свое звено, увеличивая количество контактов, а за ними и контрактов в несколько раз. При этом из всей массы заказчиков выхватываются именно те потенциальные заказчики, которые близки к «основателю» такого звена. Эффект самоподобия, так характерный для образования фракталов, здесь проявляется с максимальной силой. Следя за конкурентами, и крупные компании часто попадают в такие фрактальные сети, стремясь использовать технологии, продукты и услуги, которые приняли на вооружение и конкуренты. Это дает шанс маркетологам транслировать найденные решения и создавать ниши для близких по типам заказчиков, часто объединяемых в сегменты.

Центрами притяжения (аттракторами) для таких разных по смыслу систем могут быть и разные цели или, говоря языком компаний – миссии. А набор переменных, необходимых для описания эволюции во времени таких систем создает коридоры их движения. Оно же определит и особенности поведения таких систем – устойчивость, апериодичность, количество значимых переменных и пр.

Одновременно знание движения аттракторов обладает и большой предсказательной силой. Например, если структура развития фрактала такова, что она приближается к дендритному типу, или типу дерева, то можно предположить, что когда все самоподобные элементы будут созданы, то развитие фрактала замедлится или будет полностью исчерпано. Применительно к рынку, это означает, что когда все члены одного потребительского сообщества (одной стратегической группы, одного сегмента и пр.) сделали одни и те же покупки, то она исчерпывает возможности дальнейшего приобретения. В таком случае компании-продавцу необходимо будет переходить к следующей группе покупателей или вводить элементы обслуживания, или делать многочисленные модификации одного и того же продукта для поддержания бизнеса. Так, одна и та же эстрадная песня, ставшая хитом, появится в многочисленных вариациях на нескольких языках, в варианте поп, джаз и даже в классическом варианте, в шуточном, или трагическом исполнении, в исполнении для молодежи, в варианте ремиксов и пр. Это будет происходить до тех пор, пока ее «живительный» потенциал не будет полностью исчерпан или ее все новые и новые версии не окажутся все дальше от оригинала.

Когда звенья аттрактора замыкаются, что часто случается, то получается Циклический аттрактор. Для него характерно движение взад-вперед, подобно маятнику или магниту. Он притягивает, затем отталкивает, снова притягивает, снова отталкивает, рис.4.

 

Эта цикличность характерна для рынков со значительным давлением ценового фактора, где цена не может бесконтрольно изменяться, и заключена в некий коридор. Одна деятельность автоматически вызывает другую, образуя цикл или круг. Так, высокие рыночные цены на металл вызовут активное производство в металлургии в ближайший период, но в свою очередь приведут к понижению спроса и накоплению металла на складах, что в свою очередь приведет к снижению цен. Другим примером являются типовые причинно-следственные диаграммы из экономики, показывающие, как изменение цен или фискальной и монетарной политики приводят к порочному кругу вывода доходов из легального обращения или раскрутке спирали гиперинфляции, рис.5.

Рис.5. Инфляционная ловушка и раскручивание инфляционной спирали

Еще более сложным типом аттрактора является т.н. аттрактор Торас (по Вильямсу, 1994). В нем наблюдается сложная циркуляция, которая повторяет себя по мере движения вперед. Он более сложен по сравнению с точечным или циклическим аттракторами. Торас образует спиралевидные круги на ряде различных плоскостей, и, возвращаясь к себе, совершает полный оборот, представляя из себя кольцо с вложенными в него циклами, рис.6.

Рис. 6. Аттрактор Торас

Основной характеристикой аттрактора Торас является повторяющееся действие. По словам Вильямса, этот аттрактор создает что-то вроде беспорядочного гомеостазиса, подобно тому, как популяция насекомых влияет на популяцию лягушек. В частности, присутствие большого числа насекомых приводит к увеличению числа лягушек, а большое число лягушек будет поедать больше насекомых, что сократит популяцию этих насекомых. Из-за снижения количества пищи, популяция лягушек начнет уменьшаться.

Очень часто подобные явления наблюдаются и на рынках. Молодые энергичные компании обнаруживают новые ниши на рынках и стремятся как можно больше укрепиться на них, снимая сливки. Через некоторое время ниша полностью определяется, также как и количество обслуживающих эту нишу фирм. События в этой части рынка стабилизируются. В случае если она достаточно привлекательна, и уже определилась как сегмент, она может вызвать интерес более сильных финансово состоятельных компаний, способных вторгнуться в эту нишу рынка или поглотить небольшие компании, достигшие успеха. Чтобы избавиться от «надоедливой мелочи» большие компании на время демпингуют и зачищают рынок, делая малые компании неликвидными, поскольку они не обладают достаточными средствами. Такой цикл жизнедеятельности на рынке может продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут максимальный уровень монополизма. Цены начнут расти, вызывая к жизни новые компании, способные делать более дешевые или более современные виды продукции, или пока не придут более сильные международные компании. Но чаще доведенные до крайности монополизмом и диктатом таких компаний, подают голос потребители, антимонопольные регулирующие органы и другие регуляторы, заканчивая этот цикл жизни аттрактора и показывая общую направленность аттрактора в целом.

Движение такого аттрактора во многом напоминает электронную игру – «три жучка». В ней самый маленький, но самый быстрый жучок старается найти самую сочную траву, двигаясь по системе лабиринта, одновременно стараясь избежать встречи со средним жучком, движущимся с меньшей скоростью, но стремящимся его догнать. За Ними охотится самый большой жук, но скорость его весьма мала. Преломляя эту игру к нашему изложению, скажем, что «жучки» представляют из себя те виды компаний, которые действуют на рынке, а «сочной травой», по сути, являются потребители. Управление производится регуляторами, регулирующими скорость движения жучков и роста травы.

В соответствии с теорией фракталов существует самоорганизующийся «Странный» аттрактор. Считается, что то, что обычный взгляд воспринимает как абсолютный Хаос, в котором нет порядка, на самом деле имеет определенный порядок, основанный на Странном аттракторе. По аналогии с имеющимися аттракторами он представляется в виде множества пульсирующих линий, подобных вибрирующим струнам. Важнейшей его характеристикой является чувствительность к начальным условиям и «эффект бабочки». Малейшие отклонения от начальных условий приводят к огромным различиям в результате.

Траектория Странного аттрактора отличается относительной устойчивостью. Он как бы притягивает к себе все множество траекторий систем с разным начальным состоянием. Как динамическая система, он обладает некоторой областью начальных состояний, из которых система обязательно попадает в рассматриваемые конечные состояния. Таким образом, фазовое пространство системы разбивается на области притяжения аттракторов.

Любой процесс жизни предприятия или рынка можно описать условной траекторией или множеством траекторий. Например, фиксируя параметры деятельности подразделений в течение определенного времени можно построить условную траекторию их «жизни» за определенный период. В частности, в больших компаниях это можно сделать, используя статистику покупок, или через открытые системы сбора статистики. Траекторий потенциального развития системы может получиться большое множество. Однако если всех их собрать в большой «жгут», появится условная траектория жизни этой системы (или предприятия, или рынка). Так, ими могут быть - как в уставе предприятия, – создание общества для извлечения прибыли, присяга, удовлетворение потребности и пр. Знание странного аттрактора, например, для страны – мощная сила. Именно этим можно определить возвращение стран к монархическому режиму, возвращение церквей, отчаянное сопротивление поработителям, пришедшем на землю, чтобы «жить вместо Вас», и получить в результате Мамаево побоище.

«Когда мы находимся под действием первых трех аттракторов, то мы предсказуемы и нами можно манипулировать. Только в диапазоне Странного аттрактора можно быть действительно свободными и «взмахом крыла» влиять на окружающий мир» - так говорит Вильямс, прилагая это к анализу рынков. И, например, для анализа конкуренции в будущем такой подход чрезвычайно важен тем, что он способен уловить слабые сигналы с рынка, нетипичное поведение компаний, которые уже ведут к успеху, настойчивость маленьких ростков, которые взрастут на пожарищах конкурентных войн нынешних гигантов.